Analyste quantitatif – Validation

Votre mission

Vous intervenez chez l’un de nos clients BFI basé en IDF.

Rattaché(e) au Front Office ou à la Direction des Risques, votre prestation consistera à mener les travaux suivants :

-Analyse critique des méthodologies utilisées dans la construction de modèles

-Réalisation des calculs indépendants pour vérifier la bonne implémentation des modèles

-Analyse de backtestings afin de déterminer la performance et la robustesse des modèles

-Analyse de l’adéquation des résultats vis-à-vis des réglementations en vigueur

-Recommandations d’amélioration des modèles

-Rédaction de rapports de validation

Votre profil

-Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou universitaire Bac +5 avec une spécialisation en Finance / Mathématiques / Statistiques / Econométrie

-Vous justifiez de minimum 3 ans d’expérience chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager, …)

-Vous avez une bonne connaissance des techniques de modélisation de risques (modèles économétriques, modèles statistiques, calcul stochastique, valorisation d’instruments financiers, VaR, …) et bénéficiez de bonnes compétences en programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R)

-Une connaissance des textes réglementaires constitue un plus (normes bâloises, IFRS, FRTB, ICAAP, …)

-Vous avez un bon niveau d’anglais.